Índice Futuro
Diferentemente das ações, que são títulos de propriedade de uma determinada empresa, os contratos futuros são derivativos, ou seja, instrumentos financeiros que dependem da variação de um ativo ou índice ao qual estão atrelados. Por exemplo, o contrato futuro do dólar tem o seu preço baseado no valor da moeda norte-americana. Todo contrato futuro tem uma data de vencimento, ou seja, o seu preço embute a expectativa dos players para o preço no futuro do ativo em questão, seja ele uma moeda, um índice ou commodity.
Uma das grandes vantagens desse tipo de instrumento é a facilidade de operar tanto na compra quanto na venda. Os futuros podem ser utilizados tanto para fazer hedge (proteção de posições), quanto para especular.
Novamente é importante saber quais são os contratos mais negociados e as suas características. Para o trader, o contrato que ganha mais importância é o futuro do Ibovespa. Para popularizar esse instrumento, a bolsa criou um contrato mais barato para operar que é o mini índice futuro, que vem ganhando cada vez mais liquidez e hoje gira mais de um bilhão de reais por dia. Esse contrato tem vencimentos a cada mês par, seguindo o quadro abaixo:
Os vencimentos acontecem na quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares. O contrato com vencimento no dia 15/02 tem o código WING12, ou seja, esse é o código para poder comprar ou vender no homebroker. Cada ponto do índice equivale a R$ 0,20 (vinte centavos). Por exemplo, a 64.220 pontos, o contrato tem um valor financeiro de R$ 12.844,00. Mas você não precisa ter esse valor para comprar um minicontrato de índice, o que abre a possibilidade de alavancagem. Para fazer day-trades você precisa ter depositado em conta um valor próximo a R$ 1.000,00 por contrato operado e para segurar a posição por mais tempo algo em torno de R$3.000,00. Esse valor pode estar na sua custódia em ações, títulos públicos ou outros ativos na corretora como garantia.
Caso você compre um minicontrato a 64220 pontos e venda a 64520 pontos, você terá lucrado 300 pontos ou R$ 60,00. O intervalo mínimo de apregoação deste mini contrato é 5 pontos.
Resultado da estratégia Tática de Trincheira para Míni Índice Futuro
Basicamente é um trading system hibrido, de tendência e volatilidade. A estratégia exige que se opere números pares de contratos, pois a operação preconiza a existência de Realização Parcial (RP).
Características do modelo:
- Baixo índice de acerto (44%)
- Elevada rentabilidade (Retorno / Risco de 1,88%)
- Expectativa por trade 249 pontos por trade
- Operações apenas de Daytrade (com média de 5 operações por dia)
- Abaixo o resultado de 10 meses de operações (180 dias)
- Resultado de 19.855 pontos de lucro 74% sobre a margem de 2 contratos.
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